see http://www.lrz-muenchen.de/~bernhard/grub-chain-cd.html for more informations

first copy 'memdisk.bin' and 'sbootmgr.dsk' to /boot/grub/

second, edit grub config

title Boot "El Torito" CD with the help of memdisk/smart boot manager
kernel /boot/grub/memdisk.bin
initrd /boot/grub/sbootmgr.dsk